通达信预警、问财轮动、网格、封单不足等 QMT 自动下单，以及可转债策略和收盘逆回购等 QMT 代码

yuhanbolh 文档

文档目前分为 8 个 py 文件，后续可能根据需要增加，这个 8 个 py 文件分别是：

1. create_strategy.py：策略存放文件，将不同的策略函数存放到该文件中。
2. get_data.py：获取各种数据的文件。
3. global_functions.py：全局函数，将可能被多个函数调用的文件放在该文件中。
4. process_data.py：数据处理文件，主要为技术指标的计算等
5. qmt_trade.py：qmt的委托、交易和推送文件
6. send_email.py：通过邮件发送通知文件
7. mt5_trade.py： MT5 的交易文件，使用 QMT 的话不用理会。
8. mt5_ic_custom.py：MT5 的自定义函数文件，使用 QMT 的话不用理会。

QMT 策略使用说明

提供的下载文件主要由两部分构成：数据库和运行代码

1. 数据库放在 data 文件夹中，需要打开数据库，即后缀为 db 的文件，建议使用数据库工具 Downloads - DB Browser for SQLite (sqlitebrowser.org)，查看或修改数据表内容。
   1. sqlite_sequence：数据表序列，默认，不用理会
   2. account_details：账户明细，不用理会
   3. account_holdings：账户持仓数据
   4. manage_assets：账户证券和资产数据
   5. daily_orders：当日委托数据
   6. daily_trades：当日成交数据
   7. open_positions：策略持仓，或者说开仓
   8. other_positions：非策略持仓，即不属于所有策略的持仓，比如手动操作
   9. stop_profit_loss：止盈止损价格设置数据表，可以与现价比较，触发时写入到对应以 order 结尾策略数据表中进行交易。
   10. unallocated_transaction：不在任何成交数据表中的成交记录，比如手动交易，手动归类。
   11. receive_condition：接收条件监控数据表，自定义条件单会保存到该表，会与GUI 或网页界面中的数据表保持一致。
   12. place_general_order：自定义条件单的委托数据表，QMT 委托会监控该数据表，每秒监控一次。若该表有数据，则进行委托，委托完成之后会清空该数据表。
   13. execute_general_trade：成交记录表，会将来自 place_general_order 的委托成交之后都会保存到该数据表。收盘后会对该数据表进行处理，检查代码与策略名称，若不在表 receive_condition 中，则会删除所有成交记录。同时，若是网格交易策略，会对交易进行汇总，保持最后一次的交易记录，而数量和金额会是之前的和。
   14. 以 order 结尾的数据表是委托数据表，将策略处理数据后获得需要操作的买卖数据放到该表中（请在策略设计时，要将数据填到以 order 结尾的数据表时，先对数据表进行清空，以免重复委托），在交易框架中会遍历该表的每行数据，进行批量买卖。
   15. 以 trade 结尾的数据表是成交回报数据表，不同的策略交易成功数据写入不同的以 trade 结尾的数据表，以便自己查看，或对策略的进一步处理。比如，可以根据“买卖”列的方向（买为 1，卖为-1），先买先卖或后买先卖等处理，产生新的交易数据。
   16. 其他数据，按个人的需要，可以自行创建与策略有关的数据表，但需要注意数据表的列名——它在委托中是存在对应的映射的。
2. python 文件，即后缀为 py 的文件可能有多个，看具体运行多少策略，通常一个策略一个 py 文件，个人建议使用 Download Visual Studio Code - Mac, Linux, Windows。但在小 QMT 中需要注意的有两个文件：execute_qmt_trade.py 和 send_email.py
   1. execute_qmt_trade.py 是交易框架，大约有千行代码，需要调用其他文件的策略需要放到 schedule_jobs()函数中，策略交易数据和委托回报等都是写进数据库的，即每个策略是相互隔离的，可以同时运行多个策略，不会冲突。
   2. send_email.py 是邮件发送通知文件，有些交易可能不需要自动交易，只需要触发发送通知，进行手动交易，或者需要交易委托或成交等通知，可以进行设置并调用邮件通知——个人建议用 QQ 邮箱，可以通过微信及时的收到通知。
3. 个人在 github 上提供开源的库 yuhanbo758/yuhanbolh: 股票量化代码，包括通过qmt、同花顺问题和东财api等获取金融数据，以及处理量化这些数据 (github.com) ，可以自行查看各个函数，每个函数都有注释，可通过 pip install yuhanbolh 进行安装。
   1. 详细函数文档请访问关于 | yuhanbolh文档 (sanrenjz.com)，很详细，甚至附带函数代码，以及提供函数每一步实现的流程图。
   2. 通过 pip install yuhanbolh 安装 pythony 库，基本会连带安装其他所需的库。但有两个库需要说明，一个是 pywencai，另一个是 xtquant
      1. pywencai 是爬取同花顺问财的库，主要为了爬取可转债期权价值，当然你要爬取任何问财的数据都可以。该库 zsrl/pywencai: 获取同花顺问财数据 (github.com) 需要 Node.js 的支持，需要自行安装 Node.js。
      2. xtquant 是小 QMT 的数据获取和交易的库，不支持通过 pip 安装，可以到官网 xtquant版本下载 | 迅投知识库 (thinktrader.net) 自行下载，然后放到你 python 安装所在的 site-packages 文件夹内。
4. 文件路径安排：个人建议创建路径 D:\wenjian\python\smart 存放策略代码和数据库文件 data 文件夹，以及创建 D:\wenjian\python\data\data 存在密码管理数据库 mm.db。因为代码是基于我的电脑路径写的，所以最好是按这个路径来，否则的话需要修改代码中的数据库路径等，较为麻烦。

注意：提供的交易框架只支持普通股票账户，信用账户的话需要自行修改相应的代码。其次，个人精力有限，不提供免费的技术支持，尽量的将代码注释写得详细，大家少做无用功。若实在看不懂且愿付费，可参考下面的付费服务。

自定义挂单策略规则

策略的委托规则

1. 委托价格非 0，则以限价进行委托
2. 委托价格为 0，委托备注没有“最优五档”，则以最新价进行委托
3. 委托价格为 0，并且备注为“最优五档”，则以对手方的最优五档进行委托，剩余撤销。
4. 委托价格为 0，并且备注为“对手方最优”，则以对手方最优进行委托
5. 委托价格为 0，并且备注为“本方最优”，则以本方最优进行委托

通达信公式监控：

1. 需自行在通达信建仓两个版块：买入与卖出
   1. 板块名称：买入；板块简称：BUY
   2. 板块名称：卖出；板块简称：SELL
2. 板块文件会被存在到通达信软件的 \T0002\blocknew\ 下，需在代码中修改成你的通达信板块路径，比如：
   1. buy_file_path = r"D:\jiaoyi\gxtdx\T0002\blocknew\BUY.blk"
   2. sell_file_path = r"D:\jiaoyi\gxtdx\T0002\blocknew\SELL.blk"
3. 默认“委托数量”=100，即一手，需要修改在调用函数处修改，比如 scheduler.add_job(monitor_file(buy_file_path, "buy", 100), 'interval', seconds=1)。
4. 默认“委托价格“=0，“委托备注”=“最优五档”，即默认以对手方最优五档进行委托。需人修改在 monitor_file 函数中修改。

自定义条件监控

1. 即时交易：
   1. 证券代码：必要。需交易的代码，比如平安银行填‘000001’。
   2. 委托价格：必要。若有设定价格，则进行限价委托；若填 0，则进行市价委托，即最新价上报委托；若填 0 的同时，委托备注中填“最优五档”，则以对手方最优五档进行委托，剩余撤销。
   3. 委托数量： 必要。 需交易的数量，比如 100。
   4. 买卖方向：必要。买填 1，卖填-1。
   5. 策略名称：必要。默认选择的是“即时委托”。
   6. 委托备注：可选。作为备注，利于之后的辨别。但若填的是“最优五档”，同时委托价格填的是 0，那则会被识别为以最优五档委托的操作。
   7. 日期时间：可选。若不填，监控日期时间无限制，除非自己删除策略；若填，格式为 "YYYYMMDD hh:mm"，设置截至日期，例如设置成 "20241026 09:15 :00" 表示在该时间内都会被监控，超过该时间会被删除监控。
2. 上破价：
   1. . 证券代码：必要。需交易的代码，比如平安银行填‘000001’。
   2. 委托价格：必要。上破的设置价格，比如设置为 9.99，那么交易产品的价格>=9.99，条件会被触发，并以 9.99 的价格进行委托。
   3. 委托数量： 必要。 需交易的数量，比如 100。
   4. 买卖方向：必要。买填 1，卖填-1。
   5. 策略名称：必要。默认选择的是“上破价”。
   6. 委托备注：可选。作为备注，利于之后的辨别。
   7. 日期时间：可选。若不填，监控日期时间无限制，除非自己删除策略；若填，格式为 "YYYYMMDD hh:mm"，设置截至日期，例如设置成 "20241026 09:15 :00" 表示在该时间内都会被监控，超过该时间会被删除监控。
3. 下破价：
   1. 证券代码：必要。需交易的代码，比如平安银行填‘000001’。
   2. 委托价格：必要。上破的设置价格，比如设置为 9.99，那么交易产品的价格<=9.99，条件会被触发，并以 9.99 的价格进行委托。
   3. 委托数量： 必要。 需交易的数量，比如 100。
   4. 买卖方向：必要。买填 1，卖填-1。
   5. 策略名称：必要。默认选择的是“下破价”。
   6. 委托备注：可选。作为备注，利于之后的辨别。
   7. 日期时间：可选。若不填，监控日期时间无限制，除非自己删除策略；若填，格式为 "YYYYMMDD hh:mm"，设置截至日期，例如设置成 "20241026 09:15 :00" 表示在该时间内都会被监控，超过该时间会被删除监控。
4. 封单不足-注数量：
   1. 证券代码：必要。需交易的代码，比如平安银行填‘000001’。
   2. 委托价格：必要。上破的设置价格，比如设置为 9.99，那么交易产品的价格>=9.99，条件会被触发，并以 9.99 的价格进行委托。可填 0，填 0 则以最新价进行委托。
   3. 委托数量： 必要。 需交易的数量，比如 100。
   4. 买卖方向：必要。买填 1，卖填-1。
   5. 策略名称：必要。默认选择的是“封单不足-注数量”。
   6. 委托备注：必要。格式为 "buy:委买一量"和“sell:委卖一量”，注意为冒号为英文冒号。比如某股票已封涨停，要在封单少于 1w 时进行委托，则填“buy:10000”。
   7. 日期时间：可选。不填，监控日期时间无限制，除非自己删除策略；若填，格式为 "YYYYMMDD hh:mm"，设置截至日期，例如设置成 "20241026 09:15 :00" 表示在该时间内都会被监控，超过该时间会被删除监控。
5. 回落卖-价跌幅-注回撤：
   1. 证券代码：必要。需交易的代码，比如平安银行填‘000001’。
   2. 委托价格：必要。设置的当天监测涨幅，不使用百分号。注意，不是具体的价格，而是涨幅。比如监测某只股票，涨幅达到 6%触发监测，当最高价回撤 2%进行委托，那则填：6。委托以对手方最优五档进行委托，不是最新价，若需最新价，请自行修改该策略的插入函数。
   3. 委托数量： 必要。 需交易的数量，比如 100。
   4. 买卖方向：必要。买填 1，卖填-1。一般卖-1，即回落后卖出，进行止盈；但若你是左侧交易，也可以填 1，即高点回撤多少之后买入。
   5. 策略名称：必要。默认选择的是“回落卖-价跌幅-注回撤”。
   6. 委托备注：必要。设置最高价回撤幅度，不使用百分号。注意，必需是数字。比如监测某只股票，涨幅达到 6%触发监测，当最高价回撤 2%进行委托，那则填：2。
   7. 日期时间：可选。不填，监控日期时间无限制，除非自己删除策略；若填，格式为 "YYYYMMDD hh:mm"，设置截至日期，例如设置成 "20241026 09:15 :00" 表示在该时间内都会被监控，超过该时间会被删除监控。
6. 反弹买-价跌幅-注反弹：
   1. 证券代码：必要。需交易的代码，比如平安银行填‘000001’。
   2. 委托价格：必要。设置的当天监测跌幅，不使用百分号。注意，不是具体的价格，而是涨幅。比如监测某只股票，跌幅达到 6%触发监测，当最高价反弹 2%进行委托，那则填：6。委托以对手方最优五档进行委托，不是最新价，若需最新价，请自行修改该策略的插入函数。
   3. 委托数量： 必要。 需交易的数量，比如 100。
   4. 买卖方向：必要。买填 1，卖填-1。一般卖 1，即反弹之后买入，进行追涨；但若你需反弹之后止损，也可以填 -1，即低点后弹多少之后卖出。
   5. 策略名称：必要。默认选择的是“反弹买-价跌幅-注反弹”。
   6. 委托备注：必要。设置最高价回撤幅度，不使用百分号和负号。注意，必需是数字。比如监测某只股票，跌幅达到 6%触发监测，当最高价反弹 2%进行委托，那则填：2。
   7. 日期时间：可选。不填，监控日期时间无限制，除非自己删除策略；若填，格式为 "YYYYMMDD hh:mm"，设置截至日期，例如设置成 "20241026 09:15 :00" 表示在该时间内都会被监控，超过该时间会被删除监控。
7. 价差网格-注价差：
   1. 证券代码：必要。需交易的代码，比如平安银行填‘000001’。
   2. 委托价格：必要。开始时的基准价，即触发价格。比如要对某只 10 元的股票进行监测，每下跌 0.1 买入，每上跌 0.1 卖出，那么委托价格就填：10.00。
   3. 委托数量： 必要。 需交易的数量，比如 100。
   4. 买卖方向：必要，填 1。
   5. 策略名称：必要。默认选择的是“价差网格-注价差”。
   6. 委托备注：必要。网格的区间，比如要对某只 10 元的股票进行监测，每下跌 0.1 买入，每上跌 0.1 卖出，那么委托备注就填：0.1。
   7. 日期时间：可选。不填，监控日期时间无限制，除非自己删除策略；若填，格式为 "YYYYMMDD hh:mm"，设置截至日期，例如设置成 "20241026 09:15 :00" 表示在该时间内都会被监控，超过该时间会被删除监控。
8. 振幅风格-注振幅：
   1. 证券代码：必要。需交易的代码，比如平安银行填‘000001’。
   2. 委托价格：必要。开始时的基准价，即触发价格。比如要对某只 10 元的股票进行监测，每下跌 1%买入，每上跌 1% 卖出，那么委托价格就填：10.00。
   3. 委托数量： 必要。 需交易的数量，比如 100。
   4. 买卖方向：必要，填 1。
   5. 策略名称：必要。默认选择的是“振幅风格-注振幅”。
   6. 委托备注：必要。网格的区间，比如要对某只 10 元的股票进行监测，每下跌 1%买入，每上跌 1% 卖出，那么委托备注就填：1。
   7. 日期时间：可选。不填，监控日期时间无限制，除非自己删除策略；若填，格式为 "YYYYMMDD hh:mm"，设置截至日期，例如设置成 "20241026 09:15 :00" 表示在该时间内都会被监控，超过该时间会被删除监控。

问财轮动策略：

1. 运行该模块的必填项：
   1. 证券代码：不能以 0、1、5 和 6 开头的代码，建议以 22 开头的 6 位数，比如 221122 等等。因为证券代码被设置为必填的 6 位数字，否则无法提交，而以 0、1、5 和 6 等开头与股票开头判断冲突，最后提交后会显示“代码.市场”，而不是“轮动定时”，所以填入的代码开头为非 0、1、5 和 6 开头的数字。
   2. 委托价格：0，即以最新价进行委托。因为问财条件问询的策略只能是轮动策略，不知道最终筛选出来的是什么交易产品和价格，所以以最新价进行委托。
   3. 委托数量：自行按需填写。
   4. 买卖方向：1，即买入。
   5. 策略名称：问财轮动-注询问。
   6. 委托备注：按需填写筛选条件，比如我的轮动策略是"价格小于 100 元的可转债"，那么策略执行时，它就会买入价格小入 100 元的所有可转债，而卖出该策略之前买入，价格张到 100 元以上的可转债。
   7. 日期时间：格式为“YYYYMMDD hh:mm”，比如 20241026 10:30 。 若当前日期时间超过该日期时间，则策略会被删除，策略下持仓都会被卖出清仓。同时，时间部分是交易日的执行时间，例如举例中的时间是 10:30 ，那么则会在 10:30 时执行问财的轮动策略。若你需要在一天内进行多次执行轮动策略，那可增加多条策略内容，把时间改成你要执行的时间便可。
2. 需区分交易产品，委托备注中尽量带有交易产品的种类，比如 ETF，你要带有“基金”两字，否则可能出错。A 股交易产品包括：
   1. 默认是股票，若问财询问后结果有其他交易产品，可能会出错，所以在询问语句中，请带来有“股票”字样，比如“三天连张的股票”，那查询结果就只有股票了。
   2. 基金：指的是场内基金，包括 ETF 和 LOF 。
   3. 转债：所有的可转债。

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