基于问财数据驱动的股票与可转债量化交易系统：清仓、分配、买入，全自动运行

这段代码实现了一个完整的 股票与可转债的交易策略，通过“问财”接口获取交易标的，并利用QMT交易接口实现买卖操作。下面将按模块详细解释整个交易逻辑：

1. 交易主逻辑 main()

1. 初始化交易接口
2. 账号订阅与回调注册
3. 设置定时任务
4. 执行任务循环

2. 问财数据获取

函数：get_wencai_data(query)

• 通过 pywencai 接口获取指定条件的证券数据。
• 根据 query 的类型（股票、基金或转债）自动选择查询模式。
• 返回一个证券代码列表供交易模块使用。

3. 交易执行 execute_wencai_strategy()

主要功能：根据问财数据自动化执行交易策略。

3.1 检查交易时间

• 函数：is_trading_time()

3.2 获取交易标的

• 尝试执行多个问财查询，直到返回有效数据为止。
• 查询返回的标的列表：

3.3 卖出操作

1. 遍历当前持仓，查找 不在新选中标的中的持仓。
2. 对于符合条件的标的：
3. 调用 place_orders() 执行卖出操作。
4. 等待1秒，确保卖出委托完成。

3.4 计算买入策略

1. 获取当前账户可用现金。
2. 买入新标的：
3. 追加持仓：

3.5 买入操作

场景1：有新证券需要买入

• 将所有买入委托数据整理成DataFrame。
• 调用 place_orders() 执行买入操作。
• 具体执行场景举例：

场景2：没有新证券买入

• 当前持仓：100只
• 策略结果：90只（其中80只与持仓重叠）
• 卖出20只（100-80）不在策略中的股票
• 获得卖出资金后，只分配给10只新买入的股票（90-80）
• 每只新股票分配资金 = 总资金 / 10
• 根据最新价格和分配资金计算买入数量（四舍五入取整）

• 当前持仓：100只
• 策略结果：90只（全部在持仓中）
• 卖出10只（100-90）不在策略中的股票
• 获得卖出资金后，平均分配给90只保留的持仓
• 每只持仓分配资金 = 总资金 / 90
• 根据最新价格和分配资金计算买入数量（四舍五入取整）

4. 委托下单与撤单逻辑 place_orders()

负责处理具体的交易逻辑，包括下单和撤单。

1. 撤销未完成订单
2. 委托操作
3. 设置委托价格类型
4. 报单与反馈

5. 工具函数

1. 获取实时价格 get_stock_price()
2. 计算委托数量 calculate_order_volume()

6. 回调函数

MyXtQuantTraderCallback 提供交易接口回调：

1. 断线重连提示：on_disconnected()
2. 委托回报：on_stock_order()
3. 错误处理：on_order_error()

7. 核心策略总结

1. 清仓操作：
2. 资金分配与买入操作：
3. 动态调整持仓：

8. 运行环境与依赖

1. 依赖库：
2. 运行条件：

9. 代码执行流程总结

1. 启动交易接口并订阅账户。
2. 在指定时间运行问财查询，获取选中标的。
3. 清仓不在选中列表的持仓，释放资金。
4. 将资金分配给新标的或现有标的，并执行买入操作。
5. 提供交易状态反馈，确保执行过程顺畅。

结论

这段代码逻辑清晰且结构完整，能够通过问财策略动态调整持仓，实现自动化交易。

确保运行环境正确配置，交易时间精准设定，即可稳定运行此程序。